2022-12-12
近期，由中国科学技术大学管理学院特聘副教授贺百花，耶鲁大学马双鸽教授，中国科学技术大学双聘教授张新雨和北京师范大学自然科学研究院首席科学家朱力行教授合作完成的论文《Rank-Based Greedy Model Averaging for High-Dimensional Survival Data》被统计学顶刊Journal of the American Statistical Association接收。朱力行教授为唯一通讯作者，贺百花副教授为第一作者。该研究得到了国家自然科学重点基金项目的大力支持。
该论文创新性的提出了针对高维生存数据的模型平均方法。为了提高风险效应的预测效果, 本文采用tansformation model框架，同时采用光滑的一致性函数计算子模型预测值以及最优权重。该论文首次将一致性函数引入模型平均领域，极大的弱化了模型假定，且不需要检测模型是否正确也无需估计transformation model 的连接函数。理论上证明了最优权重的 误差界以及权重的相合性（子模型有正确模型时）。数值模拟和实例分析均表明了该方法具有良好的表现。
论文地址：https://cogentoa.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.2022.2070070?journalCode=uasa20
