2022-10-17
近日，由西南财经大学常晋源教授、北京师范大学珠海校区统计与数据科学研究中心蒋庆特聘副研究员和伊利诺伊大学香槟分校邵晓峰教授合作完成的论文“Testing the martingale difference hypothesis in high dimension”被计量经济学国际顶级学术期刊《Journal of Econometrics》正式接收。
该论文研究了高维时间序列的鞅差检验问题。该论文首先基于不同滞后阶下非线性相依度量的平方求和构造了检验统计量，然后借助高斯逼近理论系统研究了该统计量在原假设和备择假设下的渐近性质，并提出基于参数自助法（parametric bootstap）生成检验临界值的方法。该论文所提方法属于非参数检验方法，不需要假设条件矩的具体参数形式，并且对不同分量序列间的复杂相依关系具有稳健性。该论文所提的检验是文献中首个既适用于高维时间序列数据又能捕捉序列间非线性相依关系的检验方法。数值模拟和实例分析均表明该方法具有良好的数值表现。该方法已被上传至R包HDTSA。
常晋源教授为论文第一作者，蒋庆特聘副研究员为共同一作，邵晓峰教授为通讯作者，三位作者同等贡献。
论文信息：https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2022.09.001
